نظام التداول الفجوة

لعب الفجوة.

الثغرات هي مناطق على الرسم البياني حيث يتحرك سعر السهم (أو أداة مالية أخرى) بشكل حاد لأعلى أو لأسفل، مع تداول ضئيل أو معدوم بين. ونتيجة لذلك، يظهر الرسم البياني للأصول "فجوة" في نمط السعر العادي. يمكن للتاجر مغامر تفسير واستغلال هذه الفجوات من أجل الربح. ستساعدك هذه المقالة على فهم كيفية حدوث الثغرات ولماذا، وكيف يمكنك استخدامها لجعل الصفقات مربحة.

ويمكن تصنيف الفجوات إلى أربع مجموعات:

الثغرات الانفصالية هي تلك التي تحدث في نهاية نمط السعر وتشير إلى بداية اتجاه جديد. تحدث ثغرات الاستنفاد بالقرب من نهاية نمط السعر وتشير إلى محاولة نهائية لضرب مستويات قياسية جديدة أو أدنى مستويات جديدة. الثغرات المشتركة هي تلك التي لا يمكن وضعها في نمط السعر - أنها تمثل ببساطة منطقة حيث "السعر". تحدث ثغرات مستمرة في منتصف نمط السعر وتشير إلى الاندفاع من المشترين أو البائعين الذين يشتركون في الاعتقاد المشترك في الاتجاه المستقبلي للأسهم الكامنة.

للتعبئة أو عدم التعبئة.

الاندفاع غير العقلاني: قد يكون الارتفاع الأولي متفائلا بشكل مفرط أو متشائما، وبالتالي يدعو إلى تصحيح. المقاومة التقنية: عندما يتحرك السعر صعودا أو هبوطا حادا، فإنه لا يترك وراءه أي دعم أو مقاومة. نمط السعر: يتم استخدام أنماط الأسعار لتصنيف الفجوات، ويمكن أن أقول لكم إذا سيتم ملء الفجوة أم لا. وعادة ما تكون ثغرات الاستنفاد هي الأكثر احتمالا لملءها لأنها تشير إلى نهاية اتجاه الأسعار، في حين أن احتمال استمرار الثغرات والفواصل المنفصلة يكون أقل احتمالا بكثير، نظرا لأنها تستخدم لتأكيد اتجاه الاتجاه الحالي.

عندما يتم ملء الثغرات في نفس يوم التداول الذي تحدث فيه، يشار إلى ذلك بالخبو. على سبيل المثال، لنفترض أن الشركة تعلن عن أرباح كبيرة للسهم الواحد في هذا الربع، وأن الثغرات في فتح (بمعنى أنه فتح أعلى بكثير من إغلاقه السابق). الآن دعونا نقول أنه مع تقدم اليوم، يدرك الناس أن بيان التدفق النقدي يظهر بعض نقاط الضعف، لذلك يبدأون البيع. في نهاية المطاف، يضرب السعر إغلاق يوم أمس، ويتم ملء الفجوة. يستخدم العديد من التجار اليوم هذه الاستراتيجية خلال موسم الأرباح أو في أوقات أخرى عندما يكون الاندفاع غير العقلاني في أعلى مستوى.

كيفية لعب الثغرات.

بعض التجار سوف تتلاشى الفجوات في الاتجاه المعاكس بمجرد تحديد نقطة عالية أو منخفضة (غالبا من خلال أشكال أخرى من التحليل الفني). على سبيل المثال، إذا كانت هناك فجوات في الأسهم على بعض تقارير المضاربة، قد يتلاشى التجار من ذوي الخبرة الفجوة عن طريق اختصار المخزون. وأخيرا، قد يشتري المتداولون عندما يصل مستوى السعر إلى الدعم السابق بعد سد الفجوة. ويرد أدناه موجز لهذه الاستراتيجية.

مرة واحدة بدأت الأسهم لملء الفراغ، فإنه نادرا ما يتوقف، لأنه غالبا ما يكون هناك أي دعم فوري أو المقاومة. ثغرات الاستنفاد وثغرات استمرار التنبؤ بالسعر تتحرك في اتجاهين مختلفين - تأكد من أنك تصنف بشكل صحيح الفجوة كنت ذاهب للعب. إن مستثمري التجزئة هم الذين عادة ما يظهرون نزعة غير عقلانية؛ ومع ذلك، قد يلعب المستثمرون المؤسسيون جنبا إلى جنب لمساعدة محافظهم - لذا كن حذرا عند استخدام هذا المؤشر، وتأكد من الانتظار حتى يبدأ السعر في كسر قبل اتخاذ موقف. تأكد من مشاهدة وحدة التخزين. يجب أن يكون حجم كبير موجود في الثغرات الانفصالية، في حين أن حجم منخفض ينبغي أن يحدث في ثغرات الاستنفاد.

1. يجب أن تكون التجارة دائما في الاتجاه العام للسعر (تحقق الرسوم البيانية ساعة).

2. يجب أن تكون الفجوة أكبر بكثير من مستوى المقاومة الرئيسي أو دونه على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة.

3. يجب أن تعيد السعر إلى مستوى المقاومة الأصلي. وهذا يشير إلى أن الفجوة قد تم شغلها، وعاد السعر إلى المقاومة السابقة تحول الدعم.

4. يجب أن تكون هناك شمعة تشير إلى استمرار السعر في اتجاه الفجوة. وسيساعد ذلك على ضمان أن يظل الدعم سليما.

نلاحظ أنه نظرا لسوق الفوركس هو سوق على مدار 24 ساعة (وهو مفتوح على مدار 24 ساعة يوميا من الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد حتى 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة)، تظهر الثغرات في سوق الفوركس على الرسم البياني الشموع الكبيرة. وغالبا ما تحدث هذه الشموع الكبيرة بسبب إصدار تقرير يسبب تحركات سعرية حادة مع سيولة قليلة أو معدومة. في سوق الفوركس، والفجوات المرئية الوحيدة التي تحدث على الرسم البياني يحدث عندما يفتح السوق بعد عطلة نهاية الأسبوع.

لنلق نظرة على مثال لهذا النظام في العمل:

الشكل 1 - الشمعة الكبيرة التي حددها السهم الأيسر على هذا الرسم البياني غبب / أوسد هي مثال على وجود فجوة في سوق الفوركس. هذا لا يبدو وكأنه فجوة منتظمة، ولكن عدم وجود السيولة بين الأسعار يجعل ذلك. لاحظ كيف تعمل هذه المستويات كمستويات قوية من الدعم والمقاومة.

يمكننا أن نرى في الشكل (1) أن السعر صعدت فوق بعض المقاومة التوحيد، ريتراسد وملء الفجوة، وأخيرا، استأنف طريقه حتى قبل أن يتوجه إلى أسفل. يمكننا أن نرى أن هناك القليل من الدعم تحت الفجوة، حتى الدعم السابق (حيث نشتري). ويمكن للتاجر أيضا أن يقصر العملة في الطريق إلى هذه النقطة، إذا كان قادرا على تحديد قمة.

الخط السفلي.

ثانيا، تأكد من أن المسيرة قد انتهت. لا يتم بالضرورة تصويب الوفرة غير العقلانية بالضرورة من قبل السوق. في بعض الأحيان يمكن أن ترتفع الأسهم لسنوات في التقييمات عالية للغاية والتجارة عالية على الشائعات، دون تصحيح. تأكد من الانتظار لتراجع وحجم سلبي قبل اتخاذ الموقف. باستمرار، دائما التأكد من استخدام وقف الخسارة عند التداول. فمن الأفضل وضع نقطة وقف الخسارة تحت مستويات الدعم الرئيسية، أو عند نسبة مئوية محددة، مثل -8٪.

تذكر أن الثغرات هي محفوفة بالمخاطر (بسبب السيولة المنخفضة والتقلبات العالية)، ولكن إذا تم تداولها بشكل صحيح، فإنها توفر فرصا لتحقيق أرباح سريعة.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

لنحاول تحسين إستراتيجية الفجوة التي قدمتها مقالة بن ليتل & # 8217؛ بعنوان & # 8220؛ اختبار إستراتيجية الفجوة البسيطة. & # 8221؛ في هذه المقالة بين بن نموذج التداول بسيط، ودعا الفجوة فاد 31، استنادا إلى الفجوة الافتتاحية في S & أمبير؛ P الآجلة السوق. وكانت هذه أول فجوة على أساس المادة على نجاح نظام التاجر واستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام. شخصيا، أنا & # 8217؛ لم ينظر في استراتيجيات الفجوة منذ عام 2008. أنا لم تجد استراتيجية الفجوة التي أحببت. ومع ذلك، اعتقدت أن هذا سيكون وقتا طيبا لمراجعة بعض المفاهيم I & # 8217؛ لم تراجع في سنوات عديدة.

غاب فاد # 1 نموذج التداول.

فتح هذا النموذج التجاري مواقف في الاتجاه المعاكس للفجوة. وهكذا، فقد تلاشت الفجوات المتراكمة من خلال تحقيق فجوات قصيرة وهبوطية هي الفرص التي يجب أن تستمر طويلا. ووضعت قيمة ثابتة وقيمة هدف الربح بعد فتح موقف جديد. للحصول على وصف أكثر اكتمالا يرجى الاطلاع على المادة الأصلية.

استخدم نموذج التداول مرشحين مهمين.

مرشح نظام السوق الذي قسم السوق إلى الثور أو الدب. وقد تحقق ذلك بمتوسط ​​متحرك مدته 100 فترة مطبق على البيانات اليومية. مرشح المدى الذي يقتصر على اتخاذ الصفقات فقط إذا كان اليوم & # 8217؛ s سعر الافتتاح واردة في اليوم السابق & # 8217؛ s مجموعة. وهذا يعني أنه إذا كان سعر الافتتاح اليوم أعلى من يوم أمس أو أعلى خلال اليوم، لم يتم التداول.

اختبر بن صحة مرشح النظام في المقالة الأصلية. حسب المصطلح & # 8220؛ الصلاحية & # 8221؛ I & # 8217؛ م تشير إلى مرشح النظام لتوفير القيمة. ومن الواضح أن مرشح النظام قدم قيمة عن طريق الحد من الصفقات غير المنتجة وتحسين النتائج بشكل كبير كما رأينا في المادة الأصلية. مرشح النظام يجبر نموذج التداول على اتخاذ الصفقات الطويلة التي اتخذت فقط خلال نظام الثور والتجارب قصيرة اتخذت فقط خلال أنظمة الدب. وهذا يجعل المعنى المنطقي ويساعد على إعطاء المصداقية للنموذج. كما اختبر بن متانة مرشح النظام الذي كان جيدا.

بيئة الاختبار.

لأنني أخطط لتشغيل بعض الاختبارات أنا & # 8217؛ م الذهاب لكسر البيانات التاريخية إلى جزأين. جزء داخل العينة وجزء من العينة. وهكذا، عندما أنا & # 8217؛ م الانتهاء مع بلدي اختبار الظهر أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية لديها جزء من البيانات لاختبار نموذج التداول المعدلة على.

قبل الدخول في تفاصيل النتائج، اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات داخل هذه المادة سوف تستخدم الافتراضات التالية:

حجم الحساب ابتداء من 100000 $ تواريخ العينة في الفترة من عام 1998 حتى 31 ديسمبر 2012 تم تداول عقد واحد لكل إشارة لم يتم تجميع مبلغ P & L $ 20 تم خصمه في كل رحلة ذهابا وإيابا للانزلاق والعمولات.

نتائج خط الأساس.

استنادا إلى افتراضاتنا أعلاه، هنا هو الأداء الأساسي لنموذج التداول. I & # 8217؛ كما أرفق تقرير أداء ترادستاتيون: Gap_Strategy_Baselin. xls.

اختبار أهمية تصفية النطاق.

أود اختبار صلاحية مرشح النطاق. لذلك، في الاختبار أدناه أنا ببساطة إزالة مرشح مجموعة السماح لنموذج التداول لاتخاذ الصفقات التي كانت خارج نطاق اليوم السابق & # 8217؛ s.

هنا نرى بوضوح أن تجنب الصفقات التي تقع خارج نطاق اليوم السابق يحسن النتائج. التحقق من النطاق صالح.

اختبار داي-أوف-ذي-ويك فيلتر.

مرة أخرى في عام 2008 عندما كنت أتطلع إلى نماذج التداول القائم على الفجوة، واختبار يوم-من-فلاتر الأسبوع كان ممارسة شائعة. وأتذكر أنه كثيرا ما تبين أنه ينبغي تجنب أيام معينة من الأسبوع لأنها تنتج باستمرار نتائج سلبية. دعنا نرى كيف يبدو هذا اليوم مع هذا النموذج.

في هذا الرسم البياني شريط يمثل المحور س يوم من أيام الأسبوع والمحور ص هو صافي الربح المتراكم لأخذ جميع الصفقات خلال ذلك اليوم المحدد من الأسبوع. الشريط الأول هو يوم الاثنين (1)، وآخر شريط (5) هو يوم الجمعة. يمكننا أن نرى أن الاثنين والجمعة لم تنتج نتائج جيدة جدا بشكل عام. قد لا يكون أخذ فجوة التجارة في هذه الأيام فكرة جيدة.

رمز هذه الاستراتيجية في الجزء السفلي من هذه المقالة.

اختبار الفجوة الفجوة مقابل الربحية.

وأنا أتذكر بوضوح أن حجم الفجوة لعب أيضا لفة في تحديد ما إذا كان سيتم تجاهل تجارة معينة أم لا. لا أذكر تماما، ولكن أعتقد أنه تم تجنب الكثير من الثغرات أو صغيرة جدا من الثغرات. دعنا نرى ما لدينا اليوم.

أنا & # 8217؛ عدلت الرمز لاتخاذ مدخلين:

غاب إنكريمنتس يخبر البرنامج حجم مجموعة من الثغرات التي سوف يتم التداول. على سبيل المثال، زيادة فجوة من 5 حالات نحن اختبار الثغرات التي تقع ضمن نطاق 5 نقاط.

التكرارات تخبر البرنامج بعدد السيناريوهات المختلفة التي نختبرها. وهي قيمة المدخلات حيث نستخدم ميزة ترادستاتيون & # 8217 للتحسين لإجراء عمليات التكرار عبر نموذج التداول أثناء اختبار أحجام الثغرات المختلفة. استنادا إلى كيفية عمل البرنامج، فإنه من المهم أن تبدأ قيمة الإدخال هذه من الصفر. على سبيل المثال، إذا أردنا إجراء 6 تكرارات سندخل صفر هنا ثم نستخدم محسن لاختبار من 0-5. وهذا يعني أننا سنقوم بإجراء 6 اختبارات مع زيادة الفجوة من خمسة. وهذا من شأنه أن يولد الاختبارات التالية:

لذلك في المثال أعلاه سيكون لدينا 6 اختبارات مختلفة. فالاختبار الأول سيؤدي فقط إلى زيادة الفجوات التجارية عن 0 وأقل من أو يساوي 5 نقاط. أما الاختبار الثاني فتبلغ فجوات التجارة أكثر من 5 وأقل من 10 نقاط أو تساويها. وهكذا على & # 8230؛

وفيما يلي النتائج عندما اختبرت نموذج التداول مع زيادة الفجوة من 1 مع 25 التكرارات.

وبالنظر إلى هذا الرسم البياني شريط يمكننا أن نرى الثغرات الأحجام في شريط رقم 8 هو الشريط الأخير لإنتاج الأرباح. البارات على يمين # 8 تنتج أي أرباح. شريط رقم 8 يمثل ثغرات أقل من أو يساوي 9 نقاط وأكبر من 8 نقاط. في النهاية يبدو أننا يمكن تحسين النظام من خلال اتخاذ فقط الثغرات التي تساوي أو أقل من 9 نقاط.

رمز هذه الاستراتيجية في الجزء السفلي من هذه المقالة.

غاب فاد # 1 موديل مع فلتر يوم من الأسبوع.

دعونا الآن نأخذ ما تعلمنا وتطبيقه على نظام خط الأساس لدينا. أولا، نطبق مرشح اليوم من الأسبوع (داو) إلى نظام خط الأساس لدينا.

الفجوة تتلاشى # 1 نموذج مع الفجوة حجم تصفية.

نحن هنا تطبيق مرشح حجم الفجوة إلى نظام خط الأساس لدينا.

غاب فاد # 1 نموذج الجمع بين كلا المرشحين.

في هذا الاختبار أنا الجمع بين مرشح اليوم من الأسبوع مع مرشح حجم الفجوة.

استنتاج.

عند هذه النقطة أحب مرشح يوم من الأسبوع أفضل من مرشح حجم الفجوة. أنا أحب حقيقة أن صافي الربح لكل التجارة وعامل الربح أكبر من مرشح حجم الفجوة. وعلاوة على ذلك، لدينا بالفعل مرشح حجم الفجوة في مكان مع الاختيار لدينا مجموعة. وبالتالي، أنا حقا لا & # 8217؛ ر يشعرون مريحة جدا إضافة فحص إضافي على حجم الفجوة.

بعد الخروج من هذين المرشحين واختبارهما على بياناتنا في العينة، يمكننا الآن تطبيقها على بياناتنا خارج العينة. في الوقت الحالي، أنا & # 8221؛ ليرة لبنانية القيام بذلك في مقال آخر كما هذه المادة هو الحصول على بعض الشيء. وبمجرد أن نختبر فكرتنا على البيانات خارج العينة، سنرى ما إذا كانت جهودنا قد دفعت أم لا، إذا كان ذلك يعود إلى نظام الأساس لتجربة أفكار جديدة.

اختبار إضافي:

وفيما يلي بعض تقارير أداء ترادستاتيون استنادا إلى التعليقات أدناه.

الأداء الأساسي [زلس] الدخول في الصفقات في 08:29 [زلس] دخول الصفقات في 08:25 [زلس] دخول الصفقات في 08:31 [زلس] دخول الصفقات في 08:35 [زلس]

مقالة أخرى في هذه السلسلة.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

استراتيجيات التداول الفجوة.

جدول المحتويات.

استراتيجيات التداول الفجوة.

تداول الفجوة هو نهج بسيط ومنضبط لشراء وتقصير الأسهم. أساسا يجد المرء أن الأسهم التي لديها فجوة السعر من الإغلاق السابق وساعات الساعة الأولى من التداول لتحديد نطاق التداول. ارتفاع فوق هذا النطاق يشير إلى شراء، وهبوطا أدناه إشارات قصيرة.

ما هي الفجوة؟

والفجوة هي التغير في مستويات الأسعار بين الإغلاق والانفتاح لمدة يومين متتاليين. على الرغم من أن معظم كتيبات التحليل الفني تحدد الأنواع الأربعة من أنماط الفجوة مثل الشائعة، الانفصال، والاستمرار، واستنفاد، يتم تطبيق هذه التسميات بعد أن يتم إنشاء نمط المخطط. أي أن الفرق بين أي نوع من الفجوة من آخر لا يمكن تمييزه إلا بعد أن يستمر السهم صعودا أو هبوطا بطريقة ما. وعلى الرغم من أن هذه التصنيفات مفيدة لفهم أطول أجلا لكيفية تفاعل مخزون معين أو قطاع بعينه، فإنها لا تقدم سوى القليل من التوجيه للتداول.

لأغراض التداول، نحدد أربعة أنواع أساسية من الثغرات على النحو التالي:

يحدث فجوة كاملة عندما يكون سعر الافتتاح أكبر من سعر يوم أمس.

في الرسم البياني أدناه لسيسكو (كسكو)، فإن السعر المفتوح لشهر يونيو 2، الذي تشير إليه علامة القراد الصغيرة إلى يسار الشريط الثاني في يونيو (السهم الأخضر)، أعلى من اليوم السابق، بواسطة علامة علامة الجانب الأيمن في شريط 1 يونيو.

يحدث فجوة كاملة عندما يكون سعر الافتتاح أقل من يوم أمس. يظهر الرسم البياني لأمازون (أمزن) أدناه كل من الفجوة الكاملة حتى يوم 18 أغسطس (السهم الأخضر) وفجوة كاملة في اليوم التالي (السهم الأحمر).

يحدث فجوة جزئية عندما يكون سعر الافتتاح اليوم أعلى من إغلاق يوم أمس، ولكن ليس أعلى من يوم أمس.

الرسم البياني التالي ل إيرثلينك (إلنك) يصور الفجوة الجزئية تصل في 1 يونيو (السهم الأحمر)، والفجوة الكاملة حتى يوم 2 يونيو (السهم الأخضر).

تحدث فجوة جزئية عندما يكون سعر الافتتاح أدنى من يوم أمس، ولكن ليس أدنى من يوم أمس.

يظهر السهم الأحمر على الرسم البياني ل أوفشور لوجيستيكش (أولغ)، أدناه، حيث افتتح السهم تحت الإغلاق السابق، ولكن ليس أقل من المستوى السابق.

لماذا تستخدم قواعد التداول؟

ومن أجل النجاح في تداول المخزونات، ينبغي للمرء أن يستخدم مجموعة من قواعد الانضباط والخروج منضبطة للإشارة إلى الصفقات وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق استراتيجيات التداول الفجوة على الفجوات الأسبوعية، في نهاية اليوم، أو خلال اليوم. من المهم بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل أن يفهموا آليات الثغرات، مثل & # 039؛ شورت & # 039؛ إشارات يمكن استخدامها كإشارة خروج لبيع حيازات.

استراتيجيات تجارة الفجوة.

كل من أنواع الثغرات الأربعة لديها إشارة تجارية طويلة وقصيرة، تحدد الثماني استراتيجيات التداول الفجوة. والعقدة الأساسية لتداول الثغرات هي السماح لساعة واحدة بعد أن يفتح السوق لسعر السهم لتأسيس نطاقه. طريقة التداول المعدلة، التي سيتم مناقشتها في وقت لاحق، يمكن استخدامها مع أي من الاستراتيجيات الثمانية الرئيسية لتحريك الصفقات قبل الساعة الأولى، على الرغم من أنها تنطوي على المزيد من المخاطر. مرة واحدة يتم إدخال موقف، يمكنك حساب وتعيين وقف زائدة 8٪ للخروج من موقف طويل، ووقف زائدة 4٪ للخروج من موقف قصير. إن الوقف المتحرك هو مجرد عتبة خروج تتبع ارتفاع السعر أو انخفاض السعر في حالة المراكز القصيرة.

مثال طويل: يمكنك شراء سهم بسعر 100 دولار. يمكنك تعيين الخروج في ما لا يزيد عن 8٪ أقل من ذلك، أو 92 $. إذا ارتفع السعر إلى 120 $، يمكنك رفع وقف إلى 110.375 $، وهو ما يقرب من 8٪ أقل من 120 $. ويواصل الارتفاع ارتفاعه طالما ارتفع سعر السهم. وبهذه الطريقة، يمكنك متابعة ارتفاع سعر السهم إما مع توقف حقيقي أو عقلي يتم تنفيذه عندما ينعكس اتجاه السعر أخيرا.

مثال قصير: يمكنك اختصار السهم بسعر 100 دولار. قمت بتعيين شراء إلى غطاء في 104 $ بحيث انعكاس الاتجاه من 4٪ سوف يجبرك للخروج من الموقف. إذا انخفض السعر إلى 90 دولارا، فأنت تعيد حساب المحطة عند 4٪ فوق هذا الرقم، أو 93 دولارا للشراء إلى التغطية.

وفيما يلي الاستراتيجيات الثماني الرئيسية:

كامل الفجوة: طويل.

إذا كان سعر الإفتتاح أكبر من ارتفاع أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين وقف شراء (شراء) طويلين فوق القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول . (ملاحظة: يتم تعريف علامة & # 039؛ القراد & # 039؛ على أنه عرض التسعير / الطلب، وعادة 1/8 إلى 1/4 نقطة، اعتمادا على المخزون.)

كامل الفجوة: قصيرة.

إذا كانت فجوات الأسهم تصل، ولكن هناك ضغط شراء غير كاف للحفاظ على الارتفاع، فإن سعر السهم سوف مستوى أو انخفاض أقل من سعر الفجوة الافتتاح. يمكن للمتداولين وضع إشارات دخول مماثلة للمراكز القصيرة كما يلي:

إذا كان سعر السهم أكبر من ارتفاع يوم أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف قصيرة تساوي القراد دون القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة كاملة أسفل: طويل.

قد يؤدي انخفاض الأرباح والأخبار السيئة والتغيرات التنظيمية والتأثيرات السوقية إلى انخفاض سعر السهم بشكل غير معهود. هناك فجوة كاملة أسفل عندما يكون السعر أقل ليس فقط في اليوم السابق & # 39؛ ق إغلاق، ولكن أدنى من اليوم السابق أيضا. الأسهم التي يفتح سعرها في فجوة كاملة أسفل، ثم يبدأ في الصعود على الفور، ويعرف باسم "القط الميت ترتد".

إذا كان سعر السهم مفتوحا أقل من يوم أمس، قم بتعيين نقطة توقف مساوية لقاعتين أكثر من قاع أمس.

فجوة كاملة أسفل: قصيرة.

إذا كان سعر السهم مفتوحا أقل من يوم أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف مساوية لقاعتين أدنى من القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

الفجوات الجزئية.

والفرق بين الفجوة الكاملة والجزئية هو الخطر والربح المحتمل. بشكل عام، فإن مخزونات الأسهم أعلى بكثير من اليوم السابق قد شهدت تغييرا كبيرا في رغبة السوق في امتلاكها أو بيعها. الطلب كبير بما فيه الكفاية لإجبار صانع السوق أو الكلمة متخصص لإجراء تغيير كبير في الأسعار لاستيعاب الطلبات التي لم تملأ. وتتجه مخزونات الفوائض بشكل عام إلى اتجاه أبعد من المخزونات التي لا توجد إلا فجوة جزئية. ومع ذلك، فإن الطلب الأصغر قد يتطلب فقط من الطابق التجاري لتحريك السعر فقط فوق أو أسفل الإغلاق السابق من أجل تحريك شراء أو بيع لملء أوامر مباشرة. هناك عموما فرصة أكبر لكسب أكثر من عدة أيام في مخزونات الفجوة الكاملة.

إذا لم يكن هناك ما يكفي من الاهتمام في بيع أو شراء الأسهم بعد ملء الأوامر الأولية، فإن السهم يعود إلى نطاق التداول بسرعة. ويدخل الدخول في صفقة لمخزونات جزئية بشكل عام إما إلى مزيد من الاهتمام أو توقف أكثر قربا من 5-6٪.

فجوة جزئية: طويل.

إذا كان سعر السهم هو أكبر من إغلاق يوم أمس، ولكن ليس أكبر من يوم أمس، فإن الشرط يعتبر فجوة جزئية. عملية الدخول طويلة هي نفسها بالنسبة للفجوات الكاملة في أن واحد إعادة النظر في الرسم البياني 1 دقيقة بعد 10:30 صباحا ووضع طويل (شراء) وقف اثنين من القراد فوق ارتفاع تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة جزئية: قصيرة.

العملية التجارية القصيرة لفجوة جزئية تصل هي نفسها بالنسبة الثغرات الكاملة في أن واحد إعادة النظر في الرسم البياني دقيقة واحدة بعد 10:30 صباحا ويحدد توقف قصيرة اثنين من القراد أدنى من الانخفاض الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة جزئية أسفل: طويل.

إذا كان سعر السهم هو أقل من إغلاق يوم أمس، قم بمراجعة الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين وقف شراء اثنين فوق القدر الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة جزئية أسفل: قصير.

العملية التجارية القصيرة للفجوة الجزئية أسفل هي نفسها ل فول غاب دون في أن واحد إعادة النظر في الرسم البياني دقيقة واحدة بعد 10:30 صباحا ويحدد توقف قصيرة اثنين من القراد دون أدنى مستوى تحقق في الساعة الأولى من التداول.

إذا كان سعر السهم هو أقل من إغلاق يوم أمس، فحدد نقطة توقف قصيرة تساوي قرادتين أقل من القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول اليوم.

إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الحجم، فإن الطريقة الأكثر أمانا لتشغيل فجوة جزئية هي الانتظار حتى يكسر السعر السعر السابق (على تداول طويل) أو منخفض (على تجارة قصيرة).

نهاية اليوم فجوة التداول.

ويمكن أيضا تطبيق كل ثمانية من استراتيجيات تجارة الفجوة إلى التداول في نهاية اليوم. وباستخدام المسح الضوئي لفحص المخزون، يمكن للمتداولين في نهاية اليوم مراجعة تلك الأسهم بأفضل إمكانات. وتشكل الزيادات في حجم المخزونات صعودا أو هبوطا مؤشرا قويا على استمرار الحركة في نفس اتجاه الفجوة. إن مخزونات الفجوة التي تتجاوز مستويات المقاومة توفر إشارات دخول موثوقة. وبالمثل، فإن وضعية قصيرة سيتم الإشارة إليها من خلال الأسهم التي تفشل فجوة في مستويات الدعم.

ما هي طريقة التداول المعدلة؟

تطبق طريقة التداول المعدلة على جميع الثغرات الثمانية الكاملة والجزئية. الفرق الوحيد بدلا من الانتظار حتى كسر السعر فوق أعلى (أو أقل من انخفاض لفترة قصيرة). يمكنك إدخال التجارة في منتصف انتعاش. والشرط الآخر لهذه الطريقة هو أنه ينبغي تداول السهم على الأقل مرتين في متوسط ​​حجم الأيام الخمسة الماضية. ينصح هذا الأسلوب فقط لهؤلاء الأفراد الذين يتقنون مع الاستراتيجيات الثماني أعلاه ولها أنظمة تنفيذ التجارة السريعة. منذ التداول حجم الثقيلة يمكن أن تواجه الانتكاسات السريعة، وعادة ما تستخدم توقف العقلية بدلا من توقف الثابت.

طريقة التداول المعدلة: طويل.

إذا كان سعر السهم أكبر من ارتفاع أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف مساوية لمتوسط ​​السعر المفتوح والسعر المرتفع الذي تحقق في ساعة التداول الأولى. وتوصي هذه الطريقة بأن يكون الحجم اليومي المتوقع ضعف المتوسط ​​لمدة 5 أيام.

طريقة التداول المعدلة: قصيرة.

إذا كان سعر السهم مفتوحا أقل من يوم أمس، قم بمراجعة الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف مساوية لمتوسط ​​السعر المفتوح والسعر المنخفض الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول. وتوصي هذه الطريقة بأن يكون الحجم اليومي المتوقع ضعف المتوسط ​​لمدة 5 أيام.

أين يمكنني العثور على مخزونات الفجوة؟

أعضاء ستوكشارتس & # 039؛ يمكن للخدمة الإضافية تشغيل عمليات المسح مقابل البيانات اليومية التي يتم تحديثها على أساس يومي. هذا هو الكمال للعثور على مخزونات الأسهم. ببساطة تشغيل الفجوة المحددة مسبقا بمسح باستخدام إعداد البيانات خلال اليوم حوالي 10:00 صباحا الشرقية. كما تقوم ستوكشارتس بنشر قوائم الأسهم التي انفجرت بشكل كامل أو تراجعت بالكامل كل يوم استنادا إلى بيانات نهاية اليوم. هذا هو مصدر ممتاز للأفكار للمستثمرين على المدى الطويل.

على الرغم من أن هذه هي قوائم مفيدة من الأسهم الفجوة، فمن المهم أن ننظر إلى المخططات على المدى الطويل من الأسهم لمعرفة أين الدعم والمقاومة قد تكون، وتلعب فقط تلك التي يبلغ متوسط ​​حجمها أكثر من 500،000 سهم يوميا حتى تقنية التداول الفجوة يتقن. غالبا ما يتم تشغيل أكثر الثغرات في الأرباح على الأسهم التي اتبعتها في الماضي، وهي على دراية.

ما مدى نجاح هذا؟

بعبارات بسيطة، استراتيجيات تجارة الفجوة هي نظام تجاري محدد بدقة يستخدم معايير محددة للدخول والخروج. يتم تحديد توقفات زائدة للحد من الخسارة وحماية الأرباح. أبسط طريقة لتحديد قدرتك على النجاح في تجارة الثغرات هي تجارة الورق. تداول الورق لا ينطوي على أي معاملة حقيقية. بدلا من ذلك، واحد يكتب أو يسجل إشارة دخول ثم يفعل الشيء نفسه لإشارة الخروج. ثم طرح العمولات والانزلاق لتحديد الربح أو الخسارة المحتملة.

تداول الفجوة هو أبسط بكثير من طول هذا البرنامج التعليمي قد يوحي. لن تجد إما قمم أو قيعان من النطاق السعري للسهم، ولكن سوف تكون قادرة على الربح بطريقة منظمة وتقليل الخسائر باستخدام توقف. فمن بعد كل شيء، أكثر أهمية لتكون مربحة باستمرار من لمطاردة باستمرار المحركين أو الدخول بعد الحشد.

أنظمة التداول والإشارات.

العقود الآجلة، الأسهم، الفوركس والأسواق المالية.

غاب ترادينغ سيغنالس أند سيستيم (غاب تسس)

يتم تضمين مؤشرات الاتجاه وقفة زائدة في خدمات الدعم الفني غاب.

لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة مؤشرات الاتجاه ودليل توقف المستخدمين الزائد.

تظهر الثغرات بشكل منتظم على الأسهم، وبالتالي فإن (غاب تسس) هو نظام مفيد بشكل لا يصدق لتداول الأسهم و S الخيارات توك.

تختلف اختلافات تحديد وتسمية، اعتمادا على الدليل التقني الذي يستخدم كمرجع.

الأسماء المستخدمة في أغلب الأحيان لوصف الفجوات هي: كومون، إنزيد، أوتسيد، برياكاواي، هارب، كونتينو، إكساوستيون، فالينغ ويندو، ريسينغ ويندو، e. t.c.

هذه الأنواع المختلفة من الفجوة تصبح حقا واضحة بمجرد أن تستمر الأسهم في التحرك صعودا أو هبوطا بطريقة واضحة.

وعلى الرغم من أن هذه التعاريف مفيدة في التحليل على المدى الطويل، إلا أن التعاريف، بخلاف القول بأن هناك فجوة في الداخل من المرجح أن تملأ في نفس اليوم من فجوة خارجية، وهي ذات فائدة محدودة للتداول.

هارب الفجوة حتى & # 8212؛ - عندما الفجوة المفتوحة & غ؛ اليوم السابق عالية ويبقى فوق اليوم السابق عالية.

هارب الفجوة أسفل & # 8212؛ - عندما الفجوة المفتوحة & لوت؛ في اليوم السابق منخفضة ويبقى أدنى من اليوم السابق منخفضة.

يوفر 8 إشارات فردية لتغطية سيناريوهات تداول الفجوة متعددة، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.

ويرد وصف موجز لإثنين من هذه الإشارات الثمانية في الرسمين البيانيين أدناه.

1) يظهر فجوة هارب أسفل (المنطقة الحمراء) يتم ملء هذه الفجوة بعد 8 أيام والوردي، مقلوب، شغل، مثلث تظهر إشارة بيع على الرسم البياني.

2) يظهر العديد من الثغرات الهاربة التي لا تملأ و الأخضر، شغل، مثلث هارب حتى شراء إشارة يظهر على الرسم البياني بعد ذلك بوقت قصير.

تظهر لقطات 2 أدناه الصفقات وملخص الناتجة عن تطبيق غابس تسس والاستفادة من الفجوة حتى ملء شراء إشارة للدخول.

© 2015 جميع الحقوق محفوظة.

إن للقاعدة 4-11 (ب) (1) (1) من نتائج لجنة افتراضية كفتك قيود أداء متأصلة. على عكس سجل الأداء الفعلي، لا تمثل النتائج المحاكاة التداول الفعلي. وبما أنه لم يتم تنفيذ الصفقات فعليا، فإن النتائج قد تكون أقل من قيمتها أو تجاوزها لتعويض بعض عوامل السوق، إن وجدت، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. هام: خطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة، والخيارات، والعملات النقدية وغيرها من المنتجات المعاملة بالرافعة يمكن أن تكون كبيرة. لذلك فقط & # 8220؛ خطر رأس المال & # 8221؛ ينبغي استخدامها. العقود الآجلة والخيارات والعملات النقدية وغيرها من المنتجات المعاملة بالرافعة ليست استثمارات مناسبة للجميع. قد يتقلب تقييم العقود الآجلة، والخيارات، والعملات النقدية وغيرها من المنتجات المعاملة بالرافعة المالية، ونتيجة لذلك قد تفقد أكثر من المبلغ المستثمرة أصلا، وقد تضطر أيضا لدفع أكثر في وقت لاحق. النظر في وضعك المالي قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التجارة.